■ 学位
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1996/04～2000/03
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南山大学 経営学研究科 経営学 博士課程単位取得満期退学
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| 2. |
2001/03/20
(学位取得)
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南山大学 博士（経営学）
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■ 研究概要
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ビジネスや資産運用に影響を与えると思われるリスク要因を調べ、これを定量的に、あるいは定性的に評価するためのモデル開発の研究を行う。金融リスクの中でも特に信用リスクという、取引先が倒産状態（債務不履行）になることにより損失を被る可能性について取り上げ、適切な評価法の研究を進めている。
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■ 専門分野
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数学基礎, 金融、ファイナンス, 経済統計 （キーワード：数理統計学、金融工学、数理ファイナナス、ロバスト統計、計量経済学）
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■ 所属学会
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1.
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2007/04～
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応用経済時系列研究会
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2.
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2004/04～
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日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）
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3.
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2003/01～
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日本心理学会
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4.
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1999/07～
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日本統計学会
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■ 著書・論文・作品
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1.
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著書
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ダイナミック・インプライド・コピュラ・モデルによる債務担保証券(CDO)の価格予測 ジャフィージャーナル：金融工学と市場計量分析『ベイズ統計学とファイナンス』 206-235頁 （共著） 2009/03
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2.
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論文
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Bootstrapping stochastic regression models under homoskedasticity: wild bootstrap vs. pairs bootstrap Journal of Statistical Computation and Simulation 80(11),pp.1225-1235 （共著） 2010/11
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3.
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論文
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Robust nonparametric confidence intervals and tests for the median in the presence of (c,gamma)-contamination Journal of Statistical Planning and Inference 139(6),pp.1836-1846 （共著） 2009/06
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4.
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論文
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A Simulation Study of White's Test for Heteroskedasticity in Fixed and Stochastic Regression Models Communications in Statistics: Simulation and Computation 37(5),pp.897-906 （共著） 2008/05
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5.
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論文
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The Finite-Sample Performance of White's Test for Heteroskedasticity Under Stochastic Regressors Communications in Statistics: Simulation and Computation 36(6),pp.1201-1215 （共著） 2007/11
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6.
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論文
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A note on bootstrapped White's test for heteroskedasticity in regression models Economics Letters 97(1),pp.46-51 （共著） 2007/10
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7.
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論文
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The robustness of asset pricing models: coskewness and cokurtosis Finance Research Letters 3(2),pp.133-146 （共著） 2006/06
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8.
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論文
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The Effect of Non Independence of Explanatory Variables and Error Term and Heteroskedasticity in Stochastic Regression Models Communications in Statistics: Simulation and Computation 35(2),pp.361-405 （共著） 2006/04
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9.
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論文
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The maximum asymptotic bias of S-estimates for regression over the neighborhoods defined by certain special capacities Journal of Multivariate Analysis 90(2),pp.407-425 （共著） 2004/08
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10.
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論文
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A characterization of the neighborhoods defined by certain special capacities and their applications to bias-robustness of estimates Journal of Statistical Planning and Inference 116(1),pp.61-90 （共著） 2003/09
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5件表示
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全件表示(10件)
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■ 研究題目
| 1. |
2014/04～
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データ駆動型統計的観光科学の確立とその有効性の実証 基盤研究(B)一般
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| 2. |
2011/04～2012/03
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不動産大規模データを用いた信用リスク評価 基盤研究（Ｃ）
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| 3. |
2010/04～2011/03
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大規模データにおける不動産市場の統計的分析 若手研究（Ｂ） （キーワード：不動産データベース、J-REIT、投資法人債、信用リスク評価）
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