教員情報 - 徐　春暉 | 千葉工業大学

1.	1995/05～	The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
2.	1995/05～	日本オペレーションズ・リサーチ学会(ORSJ)
3.	2019/03～2019/03	∟ 2019年春季研究発表会(於千葉工業大学)プログラム委員
4.	1997/05～	経営情報学会(JASMIN)
5.	2005/04～2007/03	∟ FMES/JABEE委員会委員
6.	2005/04～2007/03	∟ 理事、総務委員会委員
7.	2009/04～2009/07	∟ 2009年春季全国研究発表大会(於明治大)プログラム委員
8.	2010/04～2010/07	∟ 2010年春季全国研究発表大会(於東工大)プログラム委員
9.	2015/04～2015/06	∟ 2015年春季全国研究発表大会(於日本大学)プログラム委員
10.	2019/06～2019/06	∟ 2019年春季全国研究発表大会(於千葉工業大学)　実行委員長
11.	2002/04～	Institute for Operations Research and the Management Sciences(INFORMS)
12.	2004/04～2015/03	在日華人管理科学学会
13.	2004/04～2015/03	∟ 理事
14.	2006/04～2008/03	∟ 副会長
15.	2011/02～2013/02	∟ 会長
16.	2006/11～	経営関連学会協議会
17.	2006/11～	∟ 評議員
18.	2007/09～	Innovative Computing, Information and Control International(ICIC International)
19.	2007/09～2007/12	∟ Member of Local Organizing Committee,　ICICIC2007　(Kumamoto,　Japan)
20.	2008/09～	∟ Member of Program Committee, ICICIC2008,　2009,　2010, 　2011,　2012
21.	2009/09～2012/12	∟ Member of Program Committee,　ICICIC2009 (Kaohsiung, Taiwan)
22.	2010/09～2010/12	∟ Member of Program Committee,　ICICIC2010(Xi'an, China)
23.	2011/09～2011/12	∟ Member of Program & Steering Committee,　ICICIC2011(Kitakyushu, Japan)
24.	2012/09～2012/12	∟ Member of Program & Steering Committee,　ICICIC2012(Shanghai, China)
25.	2011/02～	Asian Association of Management Science and Applications(アジア管理科学および応用学会)
26.	2011/02～2013/02	∟ President(会長)
27.	2011/09～2011/12	∟ Conference Co-Chair(大会委員長), ACMSA2011(Sanya)
28.	2012/03～2012/09	∟ Conference Chair(大会委員長), ACMSA2012(Chengdu-Jiuzhaigou)
29.	2012/05～2017/03	∟ Editor-in-Chief(編集長), Asian J. of Management Science and Applications
30.	2016/09～	日本ファイナンス学会
31.	2017/04～2017/06	∟ 第25回大会　大会委員長
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■ 著書・論文・作品

1.	著書	PVaR: A New Risk Measure for Financial Investments System Research II: Essays in honor of Yasuhuiko Takahara on Systems Management Theory and Practice （共著） 2022
2.	著書	Risk Management in Finance and Logistics （共著） 2018/08
3.	論文	Optimization of Asset Allocation and Liquidation Time in Investment Decisions with VaR as a Risk Measure Computational Economics （共著） 2023/08/18
4.	論文	Period value at risk and its estimation by Monte Carlo simulation Applied Economics Letters （共著） 2021/07/27
5.	論文	Modeling and solving portfolio selection problems based on PVaR Quantitative Finance 20(12),pp.1889-1898 （共著） 2020/10/12
6.	論文	A new method of portfolio optimization under cumulative prospect theory Tsinghua Science and Technology 23(1),pp.75-86 （共著） 2018/02/15
7.	論文	Portfolio selection with unfixed investment timings Proceedings of 21th Triennial Conference of the Int. Federation of Operational Research Societies （共著） 2017/07
8.	論文	An Efficient Adaptive Real Coded Genetic Algorithm to Solve the Portfolio Choice Problem Under Cumulative Prospect Theory Computational Economics （共著） 2017
9.	論文	Portfolio optimization in single-period under cumulative prospect theory using genetic algorithms and bootstrap method 13th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM) （共著） 2016/08/11
10.	論文	Portfolio selection based on the present discounted value of gains Proceedings of the 13th Int. Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM2016) （共著） 2016/06
11.	論文	Solving the Value-at-Risk Minimization Model with Linear Programming Techniques Asian Journal of Management Science and Applications 2(3),pp.228-244 （共著） 2016/06
12.	論文	Period Value at Risk and its Estimation by Simulation Information 17(6),pp.2605-2617 （共著） 2014/06
13.	論文	Financial Investment Problems with uncertain Investment Deadline and their Resolution Methods Proceedings of the Asian Conference of Management Science and Applications 2013 pp.48-50 （共著） 2013/12
14.	論文	Dynamic Slope Scaling Procedure to solve Stochastic Integer Programming Problem Journal of Computations and Modelling 2(4),pp.133-148 （共著） 2012
15.	論文	Minimization of the k-th Maximum and its application on LMS regression and VaR optimization Journal of The Operational Research Society 63(11),pp.1479-1491 （共著） 2012
16.	論文	Design of Life Insurance Participating Policies with Variable Guarantees and Annual Premium International Journal of Innovative Computing, Information and Control 7(8),pp.4741-4753 （共著） 2011/08
17.	論文	An Optimization Method for Determining LIBOR-linked Notes Based on the Issuer's Interest ICIC Express Letters 5(5),pp.1753-1756 （共著） 2011/05
18.	論文	Design of Equility-linked Structured Products with VaR as Risk Measure ICIC Express Letters 5(5),pp.1747-1752 （共著） 2011/05
19.	論文	Modeling risk control problems in VE under complicated situations and its solution method Lecture Note in Operations Research 12,pp.175-182 （共著） 2010/08
20.	論文	Development of a support system for financial investment Report of Chiba Institute of Technology 57,pp.25-31 （共著） 2010/05
21.	論文	Design Life Insurance Participating Policies Using Optimization Techniques International Journal of Innovative Computing, Information and Control ６(４),1655-1666頁（共著） 2010/04
22.	論文	Solving Large Multilevel Lot-sizing Problems with a Simple Heuristic Algorithm Based on Segmentation International Journal of Innovative Computing, Information and Control 6(3(A)),pp.817-827 （共著） 2010/03
23.	論文	Portfolio optimization with risk measured by variance and VaR ICIC Express Letters 3(4(A)),pp.939-944 （共著） 2009/12
24.	論文	Research on Virtual Enterprise Robust Risk Programming Method ICIC Express Letters 3(4(A)),pp.1131-1136 （共著） 2009/09
25.	論文	Review on the Study of Currency Crises Report of Chiba Institute of Technology 56,pp.3-14 （共著） 2009/05
26.	論文	Some insight into Yasuda et al 's. "a grouping genetic algorithm for the multi-objective cell formation problem" International Journal of Production Research 147(7),pp.2009-2010 （共著） 2009/01
27.	論文	Portfolio rebalancing with VaR as risk measure Int. J. of Innovative Computing, Information and Control 4(9),pp.2147-2159 （共著） 2008/09
28.	論文	Pricing Participating Polices using optimization techniques pp.CD-ROM （共著） 2008/06
29.	論文	Soft method for solving VaR based portfolio rebalancing problems Report of Chiba Institute of Technology 55,pp.67-73 （単著） 2008/05
30.	論文	An Effective Heuristic Algorithm based on Segmentation for Solving a Multilevel Lot-sizing Problem Proc. of The　IEEE Int. Conference on Industrial Engineering and Engineering Management(IEEM2007) CD-ROM頁（共著） 2007/12
31.	論文	An Experiment of Control-theoretical Model in Dynamic Portfolio Management Proc. of the 2nd International Conference on Innovative Computing,Information and Control pp.CD-ROM （共著） 2007/09
32.	論文	Soft Approach for Optimization in Portfolio Management pp.CD-ROM （単著） 2007/09
33.	論文	A soft approach for solving mixed optimization models Proc. of The 51st annual meeting of the International Society for the Systems Sciences pp.CD-ROM （単著） 2007/08
34.	論文	Modeling and optimization of Insurance policies Proc. of The 51st annual meeting of the International Society for the Systems Sciences （共著） 2007/08
35.	論文	Multistage portfolio optimization with VaR as risk measure International Journal of Innovative Computing, Information and Control 3(3),pp.709-724 （共著） 2007/08
36.	論文	Portfolio Selection under multiple risk measures pp.CD-ROM （共著） 2007/08
37.	論文	Soft Optimization Approach and Its Applications in Finance Report of Chiba Institute of Technology 54,pp.77-84 （単著） 2007/05
38.	論文	Models　and　Strategies　for　Dynamic　Portfolio　Management Preprint.　of　the　Fall　National　Conference　of　Japan　Society　for　Management　Information 132-135頁（単著） 2006/11
39.	論文	Short-term　relationship　between　Japan　and　U.S.A.　stock　indices Preprint.　of　the　Fall　National　Conference　of　Japan　Society　for　Management　Information 384-387頁（共著） 2006/11
40.	論文	A Soft Optimization Approach for Solving a Complex Multilevel Lot-sizing Problem Proc. of the 8th Int. Conference on Industrial Management pp.3-8 （共著） 2006/09
41.	論文	Comparisons　of　Active　and　Passive　Portfolio　Selection　Strategies Proc.　of　the　8th　International　Conference　on　Industrial　Management 332-337頁（共著） 2006/09
42.	論文	A Soft Approach for Hard Continuous Optimization European Journal of Operational Research 173(1),pp.18-29 （共著） 2006/08
43.	論文	Misrepresentation-proof strategies in poly-agent systems European Journal of Operational Research 172(2),pp.574-587 （共著） 2006/07
44.	論文	Optimization in Portfolio Rebalancing and Its Soft Solution Method Presentation at INFORMS International pp.Contributed Paper Track -28 （単著） 2006/06
45.	論文	Modeling of portfolio management problems and its resolution Report of Chiba Institute of Technology 53,pp.69-75 （共著） 2006/05
46.	論文	An optimization model for portfolio rebalancing problems and its soft solution method Proceedings of the Fall National Conference of JAFEE pp.1-61 （共著） 2005/12
47.	論文	Decision　support　systems　for　mouse-clickers Proc.　of　the　First　World　Congress　of　the　International　Federation　for　Systems　Research Paper　N0.20019(S3-3-4)頁（単著） 2005/12
48.	論文	A　Paradigm　Change　in　Solving　Optimization　Models Preprint.　of　the　Fall　National　Conference　of　the　Operations　Research　Society　of　Japan 166-167頁（単著） 2005/09
49.	論文	A soft approach for VaR-based portfolio management Presentation at 17th Triennial Conference of the Int. Federation of Operational Research Societies （単著） 2005/07
50.	論文	A　multi-stage　stochastic　model　for　portfolio　management　and　its　soft　resolution　method Intelligent　Information　Management　Systems　and　Technology 1(2),243-251頁（単著） 2005/06
51.	論文	A method for timing analysis in investment Intelligent Information Management Systems and Technology 1(1),pp.44-52 （共著） 2005/03
52.	論文	Soft and hard resolution in optimization analysis International Journal of Advances in Systems Sciences and Applications 3(4),pp.488-496 （単著） 2003/12
53.	論文	Computation　of　noncooperative　equilibria　in　ordinal　games European　Journal　of　Operational　Research 122(1),115-122頁（単著） 2000/04
54.	論文	Interaction Patterns and Efficiency in Poly-agent Systems Proc. of IEEE Int. Conference on Systems, Man and Cybernetics pp.120-125(CD-ROM) （単著） 1999/10
55.	論文	Risk control in production plans Proc. of the 3rd Int. Conference on Engineering Design and Automation pp.807-812(CD-ROM) （単著） 1999/08
56.	論文	Rational　behavior　and　cooperation　degree　in　competitive　situations International　Journal　of　Systems　Sciences 30(4),369-377頁（単著） 1999/04
57.	論文	Artificial Neural Network Models for Forecasting the Proper Standard of Yen's Exchange Rate Proc. of the 3rd Workshop of Int. Institute of General Systems Studies pp.97-102 （単著） 1998/07
58.	論文	Incentives　design　under　parametric　uncertainty IEEE　Trans.　on　Systems，　Man　and　Cybernetics 28(5),339-446頁（共著） 1998/05
59.	論文	A Soft Systems Approach to Overall Organizations Evaluation Presentation at the 4th Conference of Asian Pacific Operational Research Societies(APORS) （単著） 1997/11
60.	論文	On　misrepresentation-proof　strategies　in　incentives　design　problem International　Journal　of　Systems　Sciences 27(10),969-976頁（共著） 1996/10
61.	論文	Dominant　incentive　strategies　for　hierarchical　systems　with　incomplete　information　structure IEEE　Trans.　on　Systems，　Man　and　Cybernetics 25(1),111-118頁（共著） 1995/01
62.	論文	Incentive　strategies　dealing　with　uncertainty　about　the　follower's　MCDM　behavior Int.　J.　of　Systems　Sciences 25(9),1427-1436頁（共著） 1994/09
63.	論文	On incentive problems with the follower's preference unknown to the leader Proc. of the IFAC/IFORS/IMACS Symposium on Large-scale Systems （共著） 1992/08
64.	論文	Incentive　strategies　with　multiple　followers Acta　Automatica　Sinica 17(5),577-581頁（共著） 1991/09
65.	論文	Incentive　strategies　with　multiple　noncooperative　followers Control　Theory　and　Applications 8(3),333-338頁（共著） 1991/09
66.	論文	A　new　design　method　of　continuous　incentive　strategies:　the　implicit　function　method Acta　Automatica　Sinica 17(3),379-381頁（単著） 1991/05
67.	論文	Constrained　convexity　and　existence　of　continuous　incentive　strategies Journal　of　Huazhong　University　of　Science　and Technology 19(2),25-30頁（共著） 1991/04
68.	論文	Modification　of　optimization　models Journal　of　Systems　Engineering 5(2),7-13頁（共著） 1990/12
69.	論文	Affine　incentive　strategies　with　two　cooperative　followers Chinese　Journal　of　Operations　Research 9(2),61-63頁（共著） 1990/03
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■ 研究題目

1.	2019/04～2022/03	投資時間の不確実性を取り入れたポートフォリオ選択問題に関する研究基盤研究(C)
2.	2016/04～2019/03	多段階確立計画問題に対する効率的解法の開発と社会システムへの応用基盤研究(C)一般
3.	2012/04～2015/03	大規模確率計画問題の効率的解法の開発と投資リスク管理への応用基盤研究（Ｃ）
4.	2011/04～2014/03	エージェントの自己調整機能を重視した人工経済社会モデル基盤研究（Ｃ）
5.	2011/04～2013/03	金融リスクマネジメント研究助成金
6.	2011/04～2014/03	新しいリスク指標に基づく金融市場リスク管理手法およびその応用に関する研究基盤研究（Ｃ）
7.	2010/04～2013/03	経営市場リスク管理に関する研究特別補助
8.	2010/04～2011/03	仕組債のパフォマンス評価と設計方法に関する研究特別補助
9.	2009/04～2010/03	金融市場リスクの効果的な二次元管理方法の開発研究助成金
10.	2008/04～2009/03	為替相場の関与理論と関与サポートに関する研究研究助成金
11.	2007/03～2009/03	金融危機管理及び金融投資リスク管理に関する研究特別補助
12.	2006/04～2008/03	金融工学へのソフトアプローチ研究助成金
13.	2005/04～2007/03	ソフトアプローチによる金融市場リスクマネジメント方法の開発基盤研究（Ｃ）
14.	2005/04～2006/03	ソフトアプローチによる金融市場リスクマネジメント方法の開発研究助成金
15.	2001/04～2002/03	複雑な最適化モデルの高速解析方法の開発米国NSF研究費 (ハーバード大学経由）
16.	1998/04～2000/03	為替レートの適正水準を予測するニューラルネットワークの開発奨励研究(A)
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■ 教育上の能力

●教育に関する発表
1.	2006/09/12	大学教員に期待されているもの